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          LPR利率期权首月交投活跃

            本网讯记者赵洋报道 中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)于3月23日试点运行LPR利率期权业务。业务上线以来市场运行平稳,机构参与积极,市场成交活跃,4月23日首批利率互换期权交易进入行权日,4家参与机构顺利完成首次行权操作,共有6笔利率期权交易的买方选择了行权,行权生成利率互换6笔、4亿,合约标的包括LPR1Y_6M及LPR1Y_1Y。

            从整体交易情况来看,首月利率期权整体交投活跃。交易中心数据显示,首月利率期权共计成交交易208笔、307.3亿元。其中,LPR利率互换期权成交93笔、名义本金74亿元;LPR利率上/下限期权成交115笔、名义本金233.3亿元,上限成交50笔、下限成交65笔。

            从期权期限看,主要集中于短期限、LPR1Y品种。利率上/下限期权以6个月期限为主,成交212.8亿、占比91%;利率互换期权以1个月期限为主,成交52.1亿元、占比70%。从挂钩标的看,互换期权中挂钩LPR1Y利率互换期权76笔、61.9亿元,占比83.7%;上/下限期权中,挂钩LPR1Y利率上/下限期权103笔、221.7亿元,占比95%。

            从参与机构来看,大型金融机构交易活跃。3月23日以来共有116家机构申请了利率期权业务,机构类型覆盖大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、外资行、证券公司、私募基金等。其中,40家金融机构开展了利率期权报价、交易等业务,股份制银行、大型商业银行、大型证券公司成交最为活跃,分别成交110.4亿元、244.6亿元和219.7亿元,合计成交占比94%。

            从报价看,期权报价质量稳步提高。交易中心组织的利率期权波动率报价及双边报价机制运行平稳,17家报价机构持续通过交易系统提供报价。交易中心根据机构日终报价形成LPR利率期权的波动率曲面,为市场提供定价基准。随着业务开展,机构报价价差质量稳步提升。

            交易中心表示,下一步,交易中心将着手从推动期权市场成员扩容,进一步完善交易清算机制,继续做好市场培育工作,引导机构积极开展利率期权业务,更好支持LPR改革。

          责任编辑:王佳
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